Comunicación \. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Mayo de 2016. Tasa a aplicar a los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por 'CER' \u2014abril de 2016\u2014.
Fecha de disposición | 08 Junio 2016 |
Fecha de publicación | 08 Junio 2016 |
Sección | Avisos Oficiales |
Comunicación "B" 11265/2016
Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Mayo de 2016. Tasa a aplicar a los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" --abril de 2016--.
29/04/2016
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar, en orden a lo establecido en el punto 5. de la Comunicación "A" 5867, las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular extracontablemente durante mayo de 2016 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de las normas sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras" vigentes al 29.2.16.
En línea con lo señalado en el párrafo precedente, y conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de las citadas normas, les informamos que la volatilidad que se utilizará durante mayo de 2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0185.
Además, les comunicamos que la tasa a emplear en abril de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" en la determinación del "VANairp", a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos --relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés-- es de 28,5% anual.
En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de las normas sobre "Depósitos e inversiones a plazo", se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para mayo de 2016 a los efectos de...
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