Comunicacion B 8955

• Fecha de la disposición: 2 de Mayo de 2007

MERCADOS y OTROS Cta.

Nro.

80102 MAE CUENTA GARANTIA 82104 MERCADO A TERMINO DE ROSARIO - ROFEX B. C. R. A.

NUMERO DE LAS CUENTAS A LA VISTA AL 03.04.07 - EN EUROS BANCOS Cta.

Nro.

10014 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 10150 HSBC BANK ARGENTINA S.A.

11005 A.B.N AMRO BANK N.V.

11011 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 11017 BBVA BANCO FRANCES S.A.

11018 THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI, LTD.

11027 BANCO SUPERVIELLE S.A.

11029 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 11034 BANCO PATAGONIA S.A.

11044 BANCO HIPOTECARIO S.A.

11086 BANCO DE SANTA CRUZ. S.A.

11093 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA 11247 BANCO ROELA S.A.

11254 BANCO MARIVA S.A.

11259 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A.

11266 BNP PARIBAS 11281 BANCO MERIDIAN S.A.

11285 BANCO MACRO S.A.

11297 BANCO BANEX S.A.

11299 BANCO COMAFI S.A.

11300 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.

11301 BANCO PIANO S.A.

11303 BANCO FINANSUR S.A.

11305 BANCO JULIO S.A.

11311 NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

11319 BANCO CMF S.A.

11322 NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A.

11325 DEUTSCHE BANK S.A.

11338 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.

11387 NUEVO BANCO SUQUIA S.A.

11388 NUEVO BANCO BISEL S.A.

11389 BANCO COLUMBIA S.A.

e. 2/5 N° 544.244 v. 2/5/2007 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION 'B' 8955. 30/03/2007. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por 'CER'. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Abril de 2007.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos valores públicos nacionales y acciones del panel 'MERVAL', a los efectos de calcular durante abril de 2007 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre 'Capitales mínimos de las entidades financieras'.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durarte abril de 2007 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0020.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en marzo de 2007 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos...