Comunicación 'b' 10013/2011

• Emisor: Banco Central de la Republica Argentina
• Fecha de la disposición: 22 de Febrero de 2011

Martes 22 de febrero de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.097 40 % 40 % BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION “B” 10013. 28/01/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Febrero de 2011.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante febrero de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante febrero de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0015.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en enero de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANaj rp ”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,8% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para febrero de 2011 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente de Emisión de Normas.

ANEXO B.C.R.A.

EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO:

VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES.

FEBRERO DE 2011.

Anexo a la Com. âBâ 10013 e. 22/02/2011 N'º' 19611/11 v. 22/02/2011 % 40 % BANCO...