COMUNICACION “B” 10.387. 29/6/2012.

• Fecha de disposición: 31 Julio 2012
• Fecha de publicación: 31 Julio 2012
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante julio de 2012 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante julio de 2012 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0005.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en junio de 2012 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,1% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para julio de 2012 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — ALFREDO A. BESIO, Subgerente General de Normas.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. JULIO DE 2012.Anexo a la Com. “B” 10.387

EspecieVolatilidad diariaZona “md”Elegible DIVA1. Títulos PúblicosBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D)0,00803síBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D)0,01103síTítulos Discount denominados en pesos (DICP)0,01902síTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA)0,03804noTítulos Par denominados en pesos (PARP)0,02802síValores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP)0,01802síValores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY)0,01954síBonos de Consolidación en...