Comunicacion a 4728

• Fecha de disposición: 19 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 19 Noviembre 2007
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
• Número de Gaceta: 31284

Tasa fija - BAIBOR 0,20% Tasa fija - LIBOR 0,07% Tasa fija - 'CER' 0,01% Otros 0,80% Las tasas señaladas deberán corresponder a un período de tiempo de, al menos, 30 días.

En 'Otros' se contempla únicamente la combinación de las tasas publicadas por el BCRA e incluidas en el inciso i) del punto 1.10.2.1. de las normas sobre 'Depósitos e inversiones a plazo' o la combinación de alguna de esas tasas con una de aquellas consideradas en la tabla precedente y las monedas extranjeras contempladas en el punto 2.5.5.6. de la Sección 2. de las normas sobre 'Depósitos e inversiones a plazo'.

e) Derivados no considerados en los puntos anteriores, sobre subyacentes que: cuenten con volatilidad publicada por el Banco Central o correspondan a alguna de las encuestas de tasas a que se refiere el inciso i) del punto 1.10.2.1. de las normas sobre 'Depósitos e inversiones a plazo' o sean alguna de las monedas extranjeras contempladas en el punto 2.5.5.6. de la Sección 2. de las normas sobre 'Depósitos e inversiones a plazo'.

VaR = 7% + C * Öt Donde:

C: 3%.

t: la cantidad de días hábiles entre la fecha de cómputo y la de valuación basada en los precios de mercado del contrato derivado y liquidación de las diferencias a favor de una u otra contraparte, de tal manera de restituir el valor del contrato a cero. Si no se prevé mecanismo coincidirá con el vencimiento del contrato.

f) Demás operaciones con derivados (incluyendo también a los derivados de crédito y opciones sobre 'swaps').

VaR = 100% A los fines del cálculo de la exposición crediticia máxima según la expresión que la define conforme la primera parte de este punto, se admitirá computar como garantía aquellas afectadas a cada operación conforme a las normas que rijan en los mercados autorregulados del país o del exterior con contraparte central por el que se cursen y/o las que se encuentren depositadas en las entidades financieras del país y/o en los agentes de registro o custodia admitidos según lo previsto en el punto 7.2.5.2 de las normas sobre 'Capitales mínimos de las entidades financieras'.

Para el caso de los 'commodities' se considerará que cuentan con cotización habitual en la medida que observen lo dispuesto en el punto 6.5.1. de las normas sobre 'Capitales mínimos de las entidades financieras'.

Para determinar las relaciones establecidas en las presentes disposiciones, estas operaciones se considerarán como 'sin garantías'.' 3. Incorporar como punto 2.6. de la Sección 2. de las normas sobre...