COMUNICACION “B” 10.540. 28/02/2013.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2013
• Fecha de publicación: 03 Abril 2013
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante marzo de 2013 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante marzo de 2013 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0005.

Además, les informamos que la tasa a emplear en febrero de 2013 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés—, es de 10,0% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para marzo de 2013 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. MARZO DE 2013.Anexo a la Com. “B” 10.540

EspecieVolatilidad diariaZona “md”Elegible DIVA1. Títulos PúblicosBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D)0,01303síTítulos Discount denominados en pesos (DICP)0,01752síTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA)0,03654noTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (DICY) 0,04954noTítulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA)0,02204noTítulos Par denominados en dólares regidos por la ley de Nueva...