COMUNICACION “B” 10.507. 31/12/2012.

• Fecha de disposición: 23 Enero 2013
• Fecha de publicación: 23 Enero 2013
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2013 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante enero de 2013 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0005.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en diciembre de 2012 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANaj rp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 10,0% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para enero de 2013 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — ALFREDO A. BESIO, Subgerente General de Normas.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. ENERO DE 2013.Anexo a la Com. “B” 10.507

EspecieVolatilidad diariaZona “md”Elegible DIVA1. Títulos PúblicosBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D) 0,01303siTítulos Discount denominados en pesos (DICP) 0,01752siTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA) 0,03704noTítulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) 0,02254siTítulos Par denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (PARY) 0,03254noTítulos Par denominados en pesos (PARP) 0,02802siValores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP) 0,01752siValores...