COMUNICACION “B” 10.260. 30/12/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Enero de 2012.

• Fecha de disposición: 01 Febrero 2012
• Fecha de publicación: 01 Febrero 2012
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2012 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante enero de 2012 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en diciembre de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANairp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,0% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para enero de 2012 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — ALFREDO A. BESIO, Subgerente General de Normas.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. ENERO DE 2012.Anexo a la Com. “B” 10.261

EspecieVolatilidad diariaZona “md”Elegible DIVA1. Títulos PúblicosBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D)0,00953síBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D)0,01103síTítulos Discount denominados en pesos (DICP)0,02052síTítulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA)0,03204noTítulos Par denominados en pesos (PARP)0,02802síValores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP)0,02102síValores Negociables vinculados al PBI en dólares ley argentina (TVPA)0,02704síValores Negociables vinculados al PBI...