COMUNICACION “B” 10.212. 31/10/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Noviembre de 2011.

• Fecha de disposición: 07 Diciembre 2011
• Fecha de publicación: 07 Diciembre 2011
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante noviembre de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante noviembre de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en octubre de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades...