BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION “B” 10.142. 29/07/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Agosto de 2011.

Fecha de disposición29 Julio 2011
Fecha de publicación07 Septiembre 2011
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta32229

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante agosto de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante agosto de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en julio de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,4 % anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para agosto de 2011 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas a/c. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas a/c.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MNIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCIÓN VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES.

AGOSTO DE 2011.Anexo a Com. “B” 10.142

EspecieVolatilidad

diariaZona

“md”Elegible

DIVA1. Títulos Públicos Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D) 0,01003síBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D) 0,01253síTítulos Discount denominados en pesos (DICP) 0,02102síTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA) 0,03654noTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina Canje 2010 (DIA0) 0,02554noTítulos Par denominados en pesos (PARP) 0,03002síValores Negociables vinculados al PBI en pesos...

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