COMUNICACION “B” 10121. 30/6/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Julio de 2011.

• Fecha de disposición: 10 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 10 Agosto 2011
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
• Número de Gaceta: 32210

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante julio de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante julio de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en junio de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 12,0% anual.

En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para julio de 2011 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

MATIAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas a/c. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Consultas Normativas a/c.

ANEXO

B.C.R.A.EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. JULIO DE 2011Anexo a la Com. “B” 10121

EspecieVolatilidad DiariaZona “md”Elegible DIVA1. Títulos Públicos

Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D)

0,01203síBonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D)

0,01353síTítulos Discount denominados en pesos (DICP)

0,02152síTítulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA)

0,03654noTítulos Discount denominados en dólares regidos por ley argentina Canje 2010 (DIA0)

0,02604noTítulos Par denominados en pesos (PARP)

0,03052síValores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto...