Comunicación \. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Marzo de 2016. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por 'CER' \u2014febrero de 2016\u2014.

EmisorBanco Central de la Republica Argentina
Fecha de la disposición11 de Abril de 2016

Comunicación "B" 11223/2016

Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Marzo de 2016. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" --febrero de 2016--.

29/02/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para para hacerles llegar, en orden a lo establecido en el punto 5. de la Comunicación "A" 5867, las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular extracontablemente durante marzo de 2016 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de las normas sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras" vigentes al 29.2.16.

En línea con lo señalado en el párrafo precedente, y conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de las citadas normas, les informamos que la votatilidad que se utilizará durante marzo de 2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0180.

Además, les comunicamos que la tasa a emplear en febrero de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" en la determinación del "VANajrp", a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos...

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