Comunicación \. Comunicación 'B' 11208\/2016 Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Febrero de 2016. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por 'CER' \u2014enero de 2016\u2014.

• Fecha de disposición: 10 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 10 Marzo 2016
• Sección: Avisos Oficiales

Comunicación "B" 11208/2016

Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Febrero de 2016. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" --enero de 2016--.

29/01/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular durante febrero de 2016 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras".

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante febrero de 2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0190.

Además, les informamos que la tasa a emplear en enero de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por "CER" en la determinación del "VANajrp", a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos --relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés--, es de...