Comunicación 'b' 9970/2010

• Emisor: Banco Central de la Republica Argentina
• Fecha de la disposición: 28 de Enero de 2011

Viernes 28 de enero de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.080 40 % 40 % BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION “B” 9970. 03/12/2010. Ref.: Información a la SEFyC sobre incrementos de la cartera irregular.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Información a la SEFyC sobre incrementos de la cartera irregular, prevista en el punto 7.4. de la Sección 7 de las Normas sobre Clasificación de deudores.

Al respecto, se brindan a continuación los términos (FICCS) correspondientes al Sistema financiero, que serán empleados a fin de calcular la expresión prevista en las normas citadas en el párrafo precedente, aplicables para la información a septiembre de 2010.

FICCS 09/10: 3.30% FICCS 06/10: 3.69% (utilizable para el cálculo correspondiente al perÃodo trimestral al 09/10) FICCS 09/09: 4.80% (utilizable para el cálculo correspondiente al perÃodo anual al 09/10) Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA OSCAR A. DEL RÍO, Subgerente de Centrales de Información. — GUSTAVO BRICCHI, Gerente de Gestión de la Información.

e. 28/01/2011 N'º' 9785/11 v. 28/01/2011 % 40 % BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION “B” 9989. 30/12/2010. Capital mÃnimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: tÃtulos públicos nacionales elegibles. Enero de 2011.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los tÃtulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2011 la exigencia diaria de capital mÃnimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodologÃa a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mÃnimos de las entidades financieras”.

Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante enero de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0015.

Además, les informamos que la tasa a aplicar en diciembre de 2010 a...